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FXの自動売買(金融工学編)

      2015/05/08

皆さん。こんにちは。長谷川です。

さっきあまりにも天気が良かったので散歩がてら歩いてランチに出かけたのですが、会社の前の川沿いの桜の木も満開になっていました。

20130330-1

川沿いの桜は咲くのが遅いらしいです。

川の近くは水が流れているだけに、気温が上がりにくいそうなのです。

だから川沿いの桜は咲くのが遅いんですね~。

FXにおいて一番重要な資金管理を金融工学に基いて決める方法です。

金融工学に基いて計画的に資金管理を行えば破綻すると言う事は

まず無くなります。

 

金融工学に基づく資金管理において重要な項目

具体的な説明をします。

金融工学に基づく資金管理において重要なのは

ヒストリカルボラリティ

相関係数

分散投資

にあります。

初めての方はナンノコッチャ?だと思うので一つづつ説明していきます。

■ ヒストリカルボラリティ

一般的にボラリティとかボラとか言ったりします。私は学者やプロのトレーダーでは無いので、小難しい説明は出来ませんが、変動幅の事を言います。

2012年の10月は1ドル80円だったのが2013年の3月には90円になった。

この様な変動幅の事ですね。

激しく変動する場合はボラが高い。変動が少ない時はボラが低いと言ったりします。

■ 相関係数

ここで言う相関係数は通貨対通貨の値動きの事を言います。

クロス円の通貨なんてのはほとんど同じ様な動きをしますよね?

こういう事を相関性と言いますが、この相関性を高いか低いか示す数値として相関係数があります。

-1なら全く逆の動き

0なら全く無関係な動き

1なら全く同じ動きをします。

■ 分散投資

投資を行うに当たって、投資資金を全て一点集中で投資を行うのは危険です。

FXにおいても、1通貨のみで投資を行うのは危険と言う事です。

相関係数から、出来るだけ違う動きをする通貨に分散して投資をしましょう。

分散して投資をすれば、リスクも分散されるからです。

これについても具体的な数値で説明が出来ます。

 

安全な放置型自動売買ポートフォリオの作り方

ポートフォリオの組み方は色々ありますが、

仕事をやりながら自動売買していこうと思うと、ある放置出来ないといけません。

ここで説明しているのはあくまでも安全に放置出来るのを前提とした、ポートフォリオの考え方です。

画面に長い間張り付いていられる方には全く参考になりません。

まずは、取引をする通貨ですが、ここでは例としてAUD/JPY(オーストラリアドル/円)を使って説明します。

なぜAUD/JPYで説明するのかは話がそれますので、割愛します。

 

通貨のボラリティの計算の仕方

通貨のボラリティの計算の仕方ですが、まずはデータを取得します。

http://www.oanda.com/lang/ja/currency/historical-rates/

上記リンクから使用する通貨の5年分のCSVデータを取得します。

ダウンロードしたCSVファイルをエクセルで開きます。

20130330-2

データを開いたらまず最初に前日比を計算します。

右の画像の様に計算式を入れてやれば前日比が出ます。

『当日÷前日』とする事でその日が前日に比べ、どのくらい上下したのかを率で計算しています。

私の場合、日付データを取るのが面倒なので、5年分のデーターの一括DLで週間データになってます。

次はエクセルの関数、『STDEVP関数』を使って、ボラリティを算出します。

STDEVP関数の()内に先程計算した前日比をまとめて入れます。

そして統計学では年間営業日には250日を一般的には使うので、250の平方根をかけて年換算します。

エクセルの計算式は =STDEVP(C6:C264)*SQRT(250) です。

20130330-3

これでヒストリカルボラリティの算出は完了です。

うん。超ややこしいですよね。

理屈や理由なんてどうでもいいので、まず計算しちゃって下さい。

計算するのが面倒な人の為に、既に私が計算した物があります。

超大作!!2007年~2012年までの39通貨分のヒストリカルボラリティのデータです。

2007年~2012年までの39通貨分のヒストリカルボラリティのデータ

こうみるとAUD/JPY(オーストラリアドル/円)は36.17%とかなり大きな変動率となってます。

この数値をどう使うかと言う事ですが、統計学上では下記の様になっています。

年間プラスマイナス36.17%に収まる確率は68.3%

2倍のプラスマイナス72.34%に収まる確率は95.4%

2.33倍のプラスマイナス84.28%に収まる確率は99%

つまり、現在AUDが100円だったとすると、AUDが184.28円~15.72円上下しても

ロスカットされないロット数で取引すれば99%大丈夫だと言う事です。

ただ、これだとFXの醍醐味でもある

レバレッジが全然効かせられないじゃないか!?

と思った方もいるでしょう。

そこで、相関性の低い通貨での分散投資でリスクを下げ、レバレッジを上げる方法があるんです。

ただしあくまでも過去のデータによる統計学上のお話。

投資にリスクはつきものです。

投資は自己責任でお願い致します。

ハセガワは今何位?


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